Estratégia Mean Reversion

O conceito: reversão à média

Mean Reversion é baseado em conceito estatístico fundamental: variáveis aleatórias tendem a retornar para sua média de longo prazo. Aplicado ao preço:

• Preço pode subir muito acima da média (extremo de alta)
• Mas eventualmente reverte para a média
• Inverso para queda abaixo da média
• Mean reversion opera essa “reversão à média”

Por que funciona estatisticamente?

Em distribuições normais, ~95% dos valores ficam dentro de 2 desvios padrão da média. Quando preço sai dessa zona, está em condição estatisticamente extrema.

Extremos são raros por definição. Quando ocorrem, frequentemente representam:

• Reação emocional de mercado (panic selling, FOMO buying)
• Notícia que cria movimento exagerado, depois corrigido
• Stop-out em cascata (algoritmos liquidando posições)
• Falta de liquidez em horário específico (asiático, fim de semana)

Esses movimentos extremos não duram. Mean reversion captura a normalização.

Mean Reversion vs Trend Following

Identificando condições para Mean Reversion

Sinais de mercado em range (favorável para MR):

• Bollinger Bands relativamente horizontais (não inclinadas)
• Preço oscilando entre suporte e resistência claros
• ADX < 20 (tendência fraca ou ausente)
• EMA 50 e EMA 200 próximas e horizontais
• Volume baixo e consistente (sem picos)
• Notícias macro ausentes ou neutras

Sinais de tendência forte (EVITAR MR):

• Bollinger Bands inclinadas
• Preço seguindo banda superior ou inferior (walking the bands)
• ADX > 25 (tendência forte)
• EMAs alinhadas e inclinadas
• Notícia macro recente afetando o ativo

Ferramentas para Mean Reversion

1. Bollinger Bands (a principal)

Bollinger é a ferramenta perfeita para MR. Preço tocando banda inferior em mercado em range = sinal clássico de compra. Tocando banda superior = venda.

2. RSI

RSI < 30 = sobrevenda (potencial reversão pra cima). RSI > 70 = sobrecompra (potencial reversão pra baixo). Em range, esses extremos funcionam bem.

3. Stochastic

Similar ao RSI mas mais sensível. Stoch < 20 = sobrevenda. Stoch > 80 = sobrecompra. Cruzamento de %K com %D em zonas extremas = sinal preciso.

4. Médias móveis (como alvo)

Em estratégia MR, o ALVO frequentemente é a média móvel (SMA 20, EMA 20). Preço “volta para casa”.

5. ATR (para stop loss)

ATR (Average True Range) mede volatilidade. Em MR, use 1.5x ATR como margem para stop loss — evita ser tirado por noise.

Pine Script: Mean Reversion Detector

// Sinais de Mean Reversion em range

//@version=5
indicator("Mean Reversion PT-BR", overlay=true)

// === INPUTS ===
bbLen = input.int(20, "BB Período")
bbMult = input.float(2.0, "BB Desvios")
rsiLen = input.int(14, "RSI Período")
rsiOS = input.int(30, "RSI Sobrevenda")
rsiOB = input.int(70, "RSI Sobrecompra")
adxLen = input.int(14, "ADX Período")
adxMax = input.int(20, "ADX Máximo (filtro range)")

// === BOLLINGER BANDS ===
basis = ta.sma(close, bbLen)
dev = bbMult * ta.stdev(close, bbLen)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// === RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)

// === ADX (filtro: só operar em range) ===
[diP, diM, adx] = ta.dmi(adxLen, adxLen)
isRange = adx < adxMax

// === CONDIÇÕES ===
buySignal = isRange and close < lower and
  rsi < rsiOS and close > open
sellSignal = isRange and close > upper and
  rsi > rsiOB and close < open

// === PLOTS ===
upperPlot = plot(upper, "BB Sup", color=color.new(color.red, 30))
basisPlot = plot(basis, "BB Mid (ALVO)", color=color.new(#b8893d, 0))
lowerPlot = plot(lower, "BB Inf", color=color.new(color.green, 30))
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.new(#b8893d, 95))

bgcolor(isRange ? color.new(color.blue, 95) :
  color.new(color.gray, 97))

plotshape(buySignal, "MR Buy", shape.triangleup,
  location.belowbar, color=color.green, size=size.normal)
plotshape(sellSignal, "MR Sell", shape.triangledown,
  location.abovebar, color=color.red, size=size.normal)

// === ALERTAS ===
alertcondition(buySignal, "Mean Reversion Buy",
  "Preço em sobrevenda dentro de range")
alertcondition(sellSignal, "Mean Reversion Sell",
  "Preço em sobrecompra dentro de range")

Estratégia completa “Mean Reversion BB+RSI”

Quando Mean Reversion FALHA catastroficamente